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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você esperou de nós. As atividades de investimento bem sucedidas do Thomas Bulkowski8217s permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Média de mudança de 12 meses Escrito por e cópia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Este artigo discute como usar a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e urso. Introdução média móvel de 12 meses. A figura acima é um gráfico de linha dos preços de fechamento mensais do índice SampP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses dessas fechaduras (mostrada em vermelho). Observe que, durante o início do mercado ostentoso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A. Esse foi um sinal para vender e entrar em dinheiro. No mercado ostentoso de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel (em B). Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até a recuperação começar em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço perfuraria a média no círculo azul e também ao longo do CB Mova-se no primeiro toque. Aqueles teriam causado uma transação desnecessária (compre então venda ou reversa), então uma média móvel simples de 12 meses funciona melhor. A média móvel ligeiramente mais longa irá levá-lo de volta ao mercado um pouco mais tarde em C e D do que a média móvel simples de 10 meses. Se você testasse isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensais e não os altos ou baixos durante o mês. Você achará que a média móvel reduz o deságio e o risco de compra e retenção. Regras de negociação média móvel de 12 meses Aqui estão as regras de negociação. Compre no mercado quando o índice SampP 500 subir acima da média móvel simples de 12 meses dos preços de fechamento. Vender quando o índice cai abaixo da média móvel. Teste médio médio de 12 meses Solicitei ao Dr. Tom Helget que execute uma simulação no índice SampP 500 de janeiro de 1950 a março de 2010. A tabela a seguir mostra uma parte dos resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. Meu teste correu de 131950 a 3312010 (20.515 dias ou 56.17 anos) no GSPC. As negociações foram realizadas quando o fechamento cruzou acima da média móvel mensal do período n no final do dia após o sinal. As posições foram encerradas quando o fechamento se cruzou abaixo do mesmo n, média móvel simples na abertura do dia após o sinal. Eu permiti que as ações fracionárias fossem compradas. Meu valor inicial foi de 100. Os períodos da média móvel simples mensal variaram de 6 a 14. A otimização revelou o melhor desempenho para ser o SMA de 12 meses com um retorno anual composto de 7,15. Se alguém fosse comprar no 1291954 (a data do primeiro comércio gerado pelo sistema) e manter a data final, o CAR teria sido 7.36. Você pode baixar uma cópia dos resultados da planilha clicando no link. Escrito e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma nave espacial, e o único que pode ser produzido em massa com mão-de-obra não qualificada Média móvel de 200 dias contra 10 meses 20 de fevereiro de 2013 7:25 por Barry Ritholtz Ontem à noite lê led com um link para Mark Hulbert8217s Como saber quando é hora de sair da festa. Hulbert criou um backtest que comparou sendo investido 8220fully no Dow sempre que estava acima da média móvel de 200 dias, e de outra forma completamente fora do mercado.8221 O sinal acima ou abaixo em teoria mantém você fora do problema. Eu prefiro usar um índice mais amplo do que o Dow 8212, que é muito pequeno, tampa grande demais 8212, como o SampP500 ou o mercado Wilshire Total. O problema com a utilização do 200 dias é que gera um novo ponto de dados diariamente. Isso cria potencialmente um novo sinal de compra ou venda todos os dias, o mercado está aberto. Isso é potencialmente adequado a 8220whippy8221 8212 sujeito a muitos falsos sinais de interrupções e avarias, uma solução simples é usar a média móvel de 10 meses em vez disso. (10 meses é aproximadamente 210 dias de negociação). Uma vez que ele gera apenas um novo ponto de dados uma vez por mês, ele remove muitas falsificações e falsos sinais. Eu mencionei isso para Mebane Faber. O que fez um monte de números cruciais nesta questão. Em um email, Meb observa o seguinte: 1. Não importa o indicador preciso que você usa (por exemplo, SMA de 50 dias, SMA de 10 meses, EMA de 200 dias, etc.), eles geralmente funcionam de forma semelhante ao longo do tempo e em todos os mercados. Claro, no curto prazo, haverá uma variação muito grande (exemplo, outubro de 1987), mas, em média, são semelhantes. 2. Você deve incluir dividendos e juros pagos em dinheiro. A maioria dos modelos de tendência não é muito comercial contra um reequilíbrio normal, e os custos de transação são baixos agora (embora substancial quanto mais você voltar). 3. O ponto sobre os sinais diários versus mensais é válido, na medida em que diariamente obterá o chicote serrado em torno de mais e também incorrer em mais custos de transação. 4. O principal takeaway, e muitas vezes perdeu, é que os indicadores de tendência em geral não são o aumento de retorno (embora muitas vezes estejam nas classes de ativos mais voláteis como Nasdaq ou REITs). Eles são principalmente redução de risco por volatilidade e redução. Isso resulta em índices Sharpe mais altos e em um portfólio menos volátil. 5. Se você deseja melhorar o retorno, uma força relativa ou impulso melhorará. Mas a magia ocorre uma vez que você começa a combinar muitos ativos com baixos vol e drawdowns8230.resultados em um ótimo portfólio. Aqui estão os dados do Meb8217s para o DJIA de volta a 1922. It8217s é um SMA simples de 10 meses no índice de retorno total e coloca o dinheiro em Tbills ou 10 Year Bonds. Note-se que não faz muito por retornar 8212. Eu argumento que é porque as entradas e saídas são simétricas (minha tese é que elas não deveriam ser). Em vez disso, o uso do 10 meses gerencia trabalhos para reduzir drasticamente a volatilidade (cerca de 33) e reduz reduções (cerca de 50). Fonte: Como saber quando é hora de deixar o partido Mark Hulbert MarketWatch, 19 de fevereiro de 2013 marketwatchstoryhow-to-know-when-its-time-to-leave-the-party-2013-02-19 Veja também: Moving Médias: atualização do final do mês Doug Short Perspectivas do conselheiro 1 de fevereiro de 2013 perspectivas do conselheiro sobre as médias médias mensais. php Espalhe a riqueza.
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